AnaCredit - O desafio de um futuro bem próximo 

Atualmente as instituições sujeitas a supervisão do Banco de Portugal têm de observar regras prudenciais, que visam o controlo dos riscos inerentes às suas atividades. Pretende-se, por um lado, garantir a solvabilidade e solidez financeira dessas instituições e, por essa via, a manutenção da estabilidade (e da confiança na estabilidade) do sistema financeiro; por outro lado, visa-se a proteção dos utilizadores (depositantes, investidores) contra perdas resultantes de má gestão, fraudes ou falência dos fornecedores/prestadores de serviços financeiros.

Decorrente da crise financeira que abalou as economias Mundiais, foram expostas fragilidades dentro da União Económica e Monetária Europeia, para as quais é necessário encontrar uma solução.

Assim sendo, o que é o AnaCredit?

No nosso contexto dos últimos anos em que se evidenciaram os efeitos de uma crise económica, diferentes setores económicos reagiram de formas diferentes. Não estamos a falar unicamente do setor bancário, mas também das empresas e da economia das famílias. Além destas alterações, o Banco Central Europeu (BCE), os bancos e as autoridades nacionais da área euro assumiram compromissos em termos de supervisão macroprudencial e todas estas mudanças alertaram para a necessidade de novos instrumentos de supervisão e novo conhecimento para fundamentar decisões estratégicas.

Em 2014 o BCE apresentou um roadmap para o desenvolvimento de uma supervisão prudencial no Eurosistema baseada em informação de crédito introduzindo um Mecanismo Único de Supervisão. Iniciou um projeto para criar um registo central de dados sobre a exposição de crédito da banca e de outras empresas financeiras de concessão de crédito dentro da Zona Euro. Este projeto é conhecido como AnaCredit, abreviatura de Analytical Credit Datasets. EsteDataset é baseado em conceitos coerentes, consistentes e transversais a pelo menos todos os estados membros da zona euro, garantido uma maior comparabilidade e uma melhoria significativa na qualidade da informação estatistica base de todo o Eurosistema. Esta informação irá ser fundamental para: a contribuição do Eurosistema na supervisão bancária e a estabilidade do sistema financeiro, gestão de risco, supervisão da estabilidade financeira, análise de políticas monetárias e operações, estatísticas e análise económica. Com a implementação do AnaCredit será possível identificar, agregar e comparar a exposição creditícia e os riscos associados, crédito a crédito.   

O AnaCredit deverá conter 94 atributos de crédito, risco de crédito e financeiros bem como 7 identificadores únicos que serão usados nos templates requeridos pelo supervisor. Para além desta informação, as instituições poderão ser forçadas a recolher informação adicional para cumprir os requisitos do report.

As reduções dos thresholds das exposições performing e non-performing sofreram alterações, o que aumentará o universo de clientes que integrarão este novo report e em países onde ainda não existe a centralização das responsabilidades de crédito por cliente, serão necessárias implementações adicionais, porque de acordo com os planos do BCE os thresholds a considerar para efeito de report, também passarão a depender da exposição por cliente.

Face ao exposto, vemo-nos deparados com um ambicioso projeto que nos fará endereçar novos desafios todos os dias. O versão draft do regulamento, já disponível, que especifica a framework para o AnaCredit já provê alguns esclarecimentos necessários para que as instituições iniciem a implementação. No entanto, existem algumas questões que têm de ser respondidas antecipadamente, por forma à implementação ser feita de uma forma consistente:

  • Será que todos os atributos necessários já existem e com o nível de detalhe e qualidade necessários?
  • Será que os requisitos já estão incorporados em modelos de dados existentes?
  • A arquitectura de sistemas TI e report existentes suporta o incremento de informação a reportar devido às reduções dos thresholds de report?
  • Existem mais implementações decorrentes de imposições regulatórias que impactem nas implementações associadas ao AnaCredit?

Tendo em conta todos estes requisitos e os prazos definidos pelo BCE, estamos preparados para iniciar este projeto e responder aos novos desafios impostos pelos regulamentos de supervisão? Sem dúvida que sim!