Autor: Carlos Neves

Business Analytics

A alteração de reporting legal exigida pelo Banco de Portugal, a CRC 5G, visa garantir a resposta às novas exigências lançadas pelo BCE, através do AnaCredit (Analytical Credit Dataset) e garantir a consolidação de informação reportada ao Banco de Portugal. As novas funcionalidades e racionalização dos reportes de informação passam a contar com variáveis relacionadas com os contratos e clientes, informação que ficará residente no Banco de Portugal, classificada pela sua natureza, que depois de agregada será a base de resposta ao AnaCredit.

O principal propósito da recolha dos dados de forma sistematizada e standard é permitir obter uma melhor análise da informação, para posterior apoio às entidades participantes na avaliação do risco da concessão de crédito por meio da consulta de informação agregada sobre o endividamento das entidades que lhes solicitam crédito.

A base de informação passa a ser reportada ao nível do contrato ao invés da atual comunicação de responsabilidades agregada por devedor e respetivos eixos de análise. A periodicidade de reporte, identificação de eventos de crédito importantes como novos empréstimos, amortizações e alterações na situação de incumprimento serão comunicados de forma mais eficaz, célere e atualizada, garantindo que os dados relativos a informação financeira e de risco da contraparte seja reportada de forma autónoma da informação contabilística ou de risco de crédito.

O grande desafio para as entidades do sistema financeiro está, agora, na capacidade de responder aos novos requisitos exigidos. Existem questões que têm de ser respondidas antecipadamente à implementação e de forma individualizada, para que cada uma seja feita de forma consistente. Em particular, os atuais sistemas terão que garantir os requisitos incorporados nos modelos de dados, com o nível de granularidade e a qualidade que se pretende, necessitando de adaptação para esta transformação. A compilação da nova informação tem que garantir que os dados reportados são coerentes no momento do envio de informação. Este desafio representa alterações de impacto em todas as áreas da banca e em especial para as áreas de IT, principalmente pela descontinuidade dos atuais reportes e a necessidade de harmonização dos conceitos e definições e a necessária minimização de esforços para uma maior coerência da informação a reportar num novo modelo de comunicação.

É nesta medida que se apresentam como estratégicos serviços especialmente desenvolvidos por consultoras tecnológicas que apresentam como foco a centralização de informação, modelos de arquitetura modelar e ferramentas de criação ágil de reportes com base em regras e políticas de governação e qualidade de dados. Estes modelos incluem funcionalidades que permitem consolidar e harmonizar os dados importados para repositórios centrais responsáveis pela disponibilização fidedigna e transversal a toda a organização.

A nova CRC 5G, para além de prestar um serviço de informação às entidades participantes, representará o único meio de comunicação de informação específica de crédito, permitindo a descontinuação dos atuais reportes regidos pelas várias Instruções e Carta‐Circulares. Este é um futuro muito próximo, com arranque de testes no início de 2018 e com obrigatoriedade a partir do segundo semestre, a par do fim da atual CRC no fecho do primeiro semestre de 2018, representando um ambicioso projeto de mudança e novos desafios.

O AnaCredit representa o compromisso assumido pelas instituições financeiras e restantes autoridades nacionais da zona euro, para a supervisão bancária dentro do Eurosistema, de forma a manter a estabilidade do sistema financeiro e gestão de risco ao crédito. A informação comunicada permitirá a análise de políticas monetárias, operações, estatísticas e análise económica para fundamentar decisões estratégicas. Após a implementação do CRC 5G e consequente resposta ao AnaCredit, o sistema monetário da zona euro ficará fornecido com indicadores que suportarão as tomadas de decisão na atribuição de crédito, protegendo o sistema financeiro supervisionado de forma conjunta.

Publicado in Vida Económica a 29-05-2017